Vi söker en Kvantitativ Analytiker med inriktning mot värdering och riskmodellering av onoterade investeringar till gruppen Portföljanalys & Värdering inom Alectas Kapitalförvaltning.

Om oss

Portföljanalys & Värdering består idag av 8 erfarna medarbetare specialiserade inom portföljanalys, värdering, investeringsrisk och avkastningsanalys. Gruppen består av funktionerna, kvantitativ analys & värdering, risk & avkastningsanalys samt verksamhetsstyrning.

En betydande del av Alectas portfölj består av onoterade eller alternativa investeringar (såsom alternativa krediter, fastigheter, infrastruktur och private equity) som kräver noggrann genomlysning, riskmodellering och värdering. Detta är viktigt både för att mäta riskerna korrekt och för att säkerställa att vi följer gällande regelverk kring värdering av dessa instrument.

Vi söker nu en ny kollega som kommer att ha ett särskilt fokus på att följa upp och riskmodellera dessa tillgångar, samt att bidra aktivt i värderingsarbetet.

Ansvarsområde och rollbeskrivning

Tjänsten erbjuder en unik möjlighet att vara med och utveckla ett värderingsramverk som stödjer Alectas långsiktiga mål att internt utveckla värderingsmodeller för korrekt mark-to-market-värdering av våra alternativa placeringar. Utöver detta får du även möjlighet att utveckla metoder för genomlysning och riskmodellering av dessa tillgångar, vilket är avgörande för att säkerställa en djupare förståelse för riskerna och möjligheterna för våra investeringar. I rollen kommer du bland annat att:

• Utveckla och validera värderingsmodeller samt metoder för konstruktion av ränte- och kreditkurvor.
• Vara delaktig i att definiera och forma värderingsramverket för Alectas interna värdering av onoterade investeringar.
• Föra en löpande dialog med externa värderingsfirmor och motparter i syfte att granska, validera och förbättra externa värderingar.
• Arbeta nära affären och delta i due dilligence vid nya investeringar för att säkerställa att både interna och externa regelverk efterlevs.
• Utveckla riskanalyser och stresstester av onoterade investeringar:
• Insamling och bearbetning av underliggande portföljdata, proxydata och alternativ data.
• Utveckling av riskmodeller för att analysera och genomlysa onoterade tillgångar.

Du rapporterar till chef för Portföljanalys & Värdering.

Om dig

Vi söker dig som är civilingenjör eller har motsvarande universitetsexamen inom matematik, fysik eller liknande. Du har minst 3 års erfarenhet av kvantitativ analys med fokus på värdering inom kapitalförvaltning eller bank och har djup kunskap om den finansiella teori som värderingsmodeller bygger på.

Dessutom tror vi att en lämplig kandidat uppfyller någon eller några av nedanstående:

• Djup och bred kunskap om finansiella instrument och värderingen av dessa.
• Gedigna kunskaper och erfarenhet av kreditmodeller för värdering av instrument med en eller flera underliggande krediter.
• Kunskap och erfarenhet av värdering av ränte- och valutaderivat i ett multikurveramverk.
• Erfarenhet av att implementera och/eller validera värderingsmodeller.
• Erfarenhet av att implementera multi asset-simuleringsmodeller för applikationer inom värdering och/eller riskmätning.

Särskilt meriterande är om du har arbetat med analys/värdering av onoterade, icke-standardiserade kreditinstrument som strukturerade krediter/CLO, Leveraged Loans, Private Debt och kreditfonder.

Erfarenhet av programmering i Python eller liknande är en nödvändighet för att lyckas i rollen. Det är dessutom meriterande om du har erfarenhet av Simcorp Dimension och Databricks.

Rollen erbjuder stor frihet och ett betydande eget ansvar, med fokus på att utveckla och definiera Alectas interna värderingsramverk samt förbättra befintliga processer för värdering och analys av onoterade placeringar. För att lyckas i tjänsten behöver du kunna kommunicera obehindrat på engelska, då en stor del av dialogen sker med internationella, engelsktalande motparter.